Trading & Micro structure

Atelier "Trading and Micro structure".
L’objectif de cet atelier est de rassembler tous les six mois des praticiens et des chercheurs qui s’intéressent aux phénomènes de micro structure des marchés

Speakers

  • Adrian Iuga
  • Albert Menkveld
  • Charles-Albert Lehalle
  • Fany Declerck
  • Gilles Pagès
  • Guillaume Royer
  • Jean-Michel Lasry
  • José A. Scheinkman
  • Jérôme Lebuchoux
  • Mathieu Rosenbaum
  • Olivier Guéant
  • Paul Besson
  • Rama Cont
  • Silviu Vlasceanu
  • Thierry Foucault
  • Weibing Hang

Sessions

  • 10 décembre 2008 (6)
  • 17 janvier 2014 (9)
  • 21 septembre 2011 (4)
  • 22 octobre 2009 (5)
  • Decembre 2010 (1)

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jeudi 22 octobre 2009

Outside and Inside Liquidity

Outside and Inside Liquidity

Patirck Bolton, Tano Santos and José A. Scheinkman





 

Published in Quarterly Journal of Economics, Volume 126, Issue 1. 259-321
Preprint on NBER.

 

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Libellés : 22 octobre 2009

Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach

Optimal split of orders across liquidity pools: a stochastic algorithm approach

Sophie Laruelle, Charles-Albert Lehalle & Gilles Pagès




 

Published in SIAM Journal on Financial Mathematics, 2(1), 1042–1076. (35 pages)
Preprint on arxiv.

 

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Libellés : 22 octobre 2009

Controlled simulations of high frequency markets : a Mean Field Game approach

Controlled simulations of high frequency markets : a Mean Field Game approach

Olivier Guéant, Adrian Iuga, Charles-Albert Lehalle






 

Published in Econophysics of Order-driven Markets: Proceedings of Econophys-Kolkata V

 

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Libellés : 22 octobre 2009

Inter Market Competition, Trading Fees and the Make/Take Decision

Inter Market Competition, Trading Fees and the Make/Take Decision

Jean-Edouard Colliard, PSE, Thierry Foucault, HEC





 

Published in Review of Financial Studies, 25, 3389-3421; 2012.

 

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Libellés : 22 octobre 2009
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