La simulation des marchés: premiers éléments d’une approche MFG

Par Jean-Michel Lasry [Calyon/CEREMADE], Olivier Guéant [CEREMADE], le 10 décembre 2008.

Estimation Haute Fréquence de la Volatilité et de la Corrélation

Par Mathieu Rosenbaum [CMAP], le 10 décembre 2008.

Market-making électronique, cycles d’offre/capture de liquidité

Par Thierry Foucault [HEC], le 10 décembre 2008.

La prise en compte de la liquidité dans les algorithmes de trading de type broker-dealer

Présentation de Charles-Albert Lehalle [Crédit Agricole Cheuvreux], le 10 décembre 2008 à 14h.

Le risque de liquidité du point de vue des fonds

Par Jérôme Lebuchoux [Reech], le 10 décembre 2008 à 14h

Atelier Trading & Micro structure

Ce site héberge des documents relatifs à l'atelier "Trading et Microstructure".



L’objectif de cet atelier est de rassembler tous les six mois des praticiens et des chercheurs qui s’intéressent aux phénomènes de micro structure des marchés. Les sujets abordés seront notamment la dynamique du carnet d’ordres, la liquidité de marché,
la mesure des coûts de transaction, le risque de liquidité, la gestion de portefeuille, le trading haute fréquence, les statistiques haute fréquence en présence de phénomènes de micro structure, etc.